期貨私募5月平均收益5.64% 最高日賺41.75%

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  在連續跑輸大盤四個月後,期貨私募上月年內首次跑贏大盤,平均獲得5.64%收益,超過6成期貨私募單賬戶獲得正收益。由於受到“5.28”大跌影響,上證指數上月漲幅不能3.83%,偏离 期貨私募在該日大跌中賺得盆滿缽滿,收益率最高的期貨私募日賺41.75%。

  根據期貨資管網統計,截至5月29日,335個統計的期貨私募單賬戶中,共有212隻産品實現正收益,佔比為63.28%,比例略低於4月份的70.24%水準。同時 ,期貨私募的整體月收益率都有所下降,從4月份的6.87%下降到了5.64%。不過,在收益率和盈利面積下降的同時 ,上個月卻是期貨私募年內首次跑贏上證指數。

  “5.28大跌”被期貨私募人士視為本次跑贏大盤的關鍵因素之一。在經過連日暴漲,國內A股于5月28日遭遇了年內第二大日內跌幅,滬深3000主力合約IF30006暴跌340.8點,跌幅為6.45%,導致上證指數上月漲幅不能3.83%。不過,股指暴跌讓经常 多頭為主的期貨私募嘗到做空暴賺的甜頭。

  統計數據顯示,超過35%的期貨私募上月在滬深3000指數期貨上實現交易獲利,其中最受關注的是期貨私募在“5.28大跌”中的表現。在牛市思維下,期貨私募對股指期貨经常 是多頭為主,但當天有多個期貨私募越来越来越来越快反手做空實現利潤,其中通過做空IF30006獲得最高收益率的期貨私募是周楠傑期指1號,其日收益率為41.75%。從其交易記錄來看,該期貨私募经常 是股指多頭為主,但在大跌時越来越来越来越快反手做空從而獲利豐厚。截至5月29日,創建時間尚匮乏的3個月周楠傑期指1號最新凈值達到16.2617,5月份實現收益率277.97%,成為5月份單月收益率第二高的期貨私募。

  此外,固利程式化策略、東北趨勢和程式交易者1號也通過交易股指,在5月28日當天獲得了34.93%、26.97%、24.02%的日收益率。不過,在偏离 期貨私募做空獲利的同時 ,都有偏离 持有股指期貨多單的賬戶面臨較大虧損,在統計的賬戶中,虧損幅度最大的期貨私募出现44.7%的日虧損。